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上海期貨交易所交易細則(修訂案)

2017-05-26來源:網上中期

 上海期貨交易所交易細則

(修訂案)

 

第一章 總 則

第一條 為規范期貨交易,保護期貨交易當事人的合法權益,保障上海期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進行,根據《上海期貨交易所交易規則》,制定本細則。

第二條 交易所、會員、客戶應當遵守本細則。 

第二章 席位管理 

第三條 交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統參與集中競價交易的通道。

交易席位分為場內交易席位和遠程交易席位。

第四條 在取得會員資格后,會員即擁有一個場內交易席位。會員因業務發展需要增加交易席位,應當向交易所提出申請,經交易所批準,可以增加交易席位。

第五條 會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道,交易所對會員的持倉限額、風險控制及其他有關方面的管理規定不變。

第六條 會員申請增加場內交易席位,應當具備以下條件:

(一)經營狀況良好且無嚴重違規記錄;

(二)自申請之日起前三個月成交量連續排名前50位,或從事交易所期貨交易的單量較多;

(三)交易所要求應當具備的其他條件。

第七條 會員申請增加場內交易席位應當填寫《上海期貨交易所會員增加席位申請表》,并提交近一年期貨經紀業務的基本情況、申請增加場內交易席位說明等材料。

第八條 增加場內交易席位申請經交易所批準后,會員應當與交易所簽訂協議書,協議期限為一年,使用費按年收取,每年為2萬元。

第九條 協議簽署后,會員應當在10個工作日內到交易所辦理有關入場手續。無故逾期的,視同放棄。

第十條 協議尚未到期的,會員提出申請終止使用增加席位,經交易所批準后可以提前解除協議。

第十一條 會員喪失交易所會員資格的,其擁有的交易席位全部終止使用。

第十二條 有下列情況之一的,交易所可以強制撤銷會員增加的交易席位:

(一)管理混亂、有嚴重違規行為或經查實已不符合條件的;

(二)私下轉包、轉租或轉讓交易席位的。

第十三條 會員終止使用場內交易席位后,使用費不予返還。

第十四條 由于計算機終端、通訊系統等交易設施發生故障,致使10%以上的會員不能正常交易的,交易所應當暫停交易,直至故障消除為止。

第三章 交易大廳管理 

第十五條 交易大廳是集中交易期貨合約的場所,出入交易大廳的人員為:經交易所登記批準的出市代表、交易所場務管理人員、交易所特許人員。

第十六條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員,其在交易大廳與交易有關的行為由會員負責。

第十七條 出市代表應當具備下列條件:

(一)年滿十八周歲,具有完全民事行為能力;

(二)經交易所專業培訓并取得合格證書;

(三)品行端正,有良好的職業道德;

(四)沒有刑事處罰記錄。

第十八條 辦理出市代表證件應當提供會員法人委托書原件、出市代表申請表(加蓋單位公章)、出市代表資格證、身份證、學歷證等材料。

第十九條 每個交易席位限兩名出市代表進場,特殊情況應當經交易所批準。

第二十條 出市代表可以在每個交易日開市前30分鐘內進入交易大廳做開市準備; 出市代表在交易時間內不得隨意出入交易大廳,特殊情況應當經場務管理人員批準; 收市后出市代表應當在30分鐘內離開交易大廳。

第二十一條 出市代表應當佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。

第二十二條 出市代表應當愛護交易大廳內的各種設施,嚴格按照交易所有關交易大廳計算機設備管理規定操作,損壞者要照價賠償并按有關規定處罰。

第二十三條 出市代表攜帶交易設備進出交易大廳應當經交易所核準。

第二十四條 出市代表應當服從交易所場務管理人員的管理。

第二十五條 出市代表應當將交易所文件、通知、公告等材料及時送交所在會員。

第二十六條 會員應當妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔。

第二十七條 出市代表不得有下列行為:

(一)無故遲到或早退;

(二)攜帶器械、各種食品進入交易大廳;

(三)行為舉止不文明,損害、破壞交易設施,影響交易大廳內的衛生環境;

(四)在交易大廳內未按要求著裝;

(五)未按正常程序操作交易系統;

(六)在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機等影響交易秩序;

(七)影響其他席位的正常交易或交易所場務管理人員的正常工作;

(八)借用、盜用其他會員的電話或交易終端;

(九)未經許可在交易大廳拍照、錄像;

(十)偽造、轉借出市代表證;

(十一)其他影響交易所聲譽、交易大廳內正常秩序的行為。

第二十八條 會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員,應當及時到交易所辦理撤銷出市代表委托手續,并交還出市代表證。會員未能交還出市代表證的,應當及時向交易所有關部門書面報告情況,得到回執后,即可免除會員責任。會員未及時辦理撤銷手續或交還出市代表證的,所造成的一切后果由會員承擔。

第二十九條 除會員合并、分立、破產以及經原會員同意外,被撤銷出市代表授權的人員,交易所在三個月內不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。 

第四章 遠程交易

 

第三十條 遠程交易是指會員在其營業場所、通過同交易所計算機交易系統聯網的電子通訊系統直接輸入交易指令、參加交易所集中競價交易的一種交易方式。

第三十一條 遠程交易席位的權利和義務與場內交易席位等同。

第三十二條 遠程交易席位按終端裝置數量分為兩種形式:

(一)單機式,即一個遠程交易席位只配置一臺終端;

(二)網絡式,即一個遠程交易席位通過服務器連接多臺終端。

第三十三條 會員申請開設單機式遠程交易席位,應當具備下列條件:

(一)經營狀況良好,無嚴重違規違約記錄;

(二)擬開設遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求;

(三)配備有一定數量的計算機、通訊專業技術人員;

(四)有健全的規章制度和遠程交易管理辦法;

(五)交易量和資金量達到交易所要求的規模。

第三十四條 會員申請開設網絡式遠程交易席位,除應當具備前條所列條件之外,還應當具備下列條件:

(一)具有期貨經紀業務資格;

(二)具有雙機備份的計算機系統和通訊系統(包括通訊線路)以及其他必需的相關設施。

第三十五條 會員申請遠程交易席位,應當向交易所提交下列材料:

(一)近兩年期貨交易基本情況;

(二)開設遠程交易席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告;

(三)機構、人員現狀及擬負責遠程交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業等基本情況;

(四)遠程交易管理的業務制度(包括數據安全管理制度);

(五)計算機系統、通訊系統(包括通訊線路)、系統軟件、應用軟件等配置清單;

(六)交易所要求提供的其他材料。

第三十六條 交易所應當自收到會員提交的申請報告和有關材料之日起一個月內,對申請報告作出書面批復。

第三十七條 會員在收到交易所同意其進行遠程交易的批復后一周內,應當與交易所簽訂遠程交易協議書。無故逾期的,視同放棄。

第三十八條 會員遠程交易設施安裝和系統調試完成之后,由交易所組織整體測試和模擬運作。達到標準要求和符合開通條件的,方可投入使用,啟用起始日期由交易所通知會員。

第三十九條 會員未經允許不得擅自將單機式交易席位改造成網絡式交易席位。

第四十條 開通遠程交易的會員,其場內交易席位作為備用通道繼續保留。在交易時間內,會員遠程交易席位不能正常使用時,會員應當通過場內交易席位進行交易。

會員如不委派出市代表進場,遠程交易席位不能正常使用時,后果自負。

第四十一條 會員應當加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統的維護。主要設施需要更換或作技術調整的,應當事先征得交易所的同意。遠程交易席位遷移出原登記備案地,應當事先報交易所審批。交易所有權對遠程交易席位的使用情況進行監督檢查。

第四十二條 有下列情況之一的,遠程交易席位予以撤銷:

(一)會員提出撤銷申請,經交易所核準的;

(二)私下轉包、轉租或轉讓席位的;

(三)管理混亂,或有嚴重違規行為,或經查實已不符合開設條件的;

(四)利用遠程交易系統竊密或破壞交易系統的;

(五)所屬會員喪失會員資格的;

(六)擅自將單機式交易席位改造成網絡式交易席位的;

(七)交易所認為應當予以撤銷遠程交易席位的其他情況。

 

第五章 價 格

 

第四十三條 交易所應當及時發布以下與交易有關的信息:

(一)開盤價。開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內經集合競價產生的成交價格。

(二)收盤價。收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。

(三)最高價。最高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。

(四)最低價。最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。

(五)最新價。最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新成交價格。

(六)漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

(七)最高買價。最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。

(八)最低賣價。最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。

(九)申買量。申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。

(十)申賣量。申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。

(十一)結算價。結算價是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的,當日結算價按照交易所相關規定確定。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額的依據。

(十二)成交量。成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。

(十三)持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。

第四十四條 交易指令分限價指令、取消指令和交易所規定的其他指令。

限價指令每次最大下單數量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。

交易指令的報價只能在價格波動限制之內。

第四十五條 開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內進行,其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間,后1分鐘為集合競價撮合時間,開市時產生開盤價。

集合競價未產生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照《上海期貨交易所交易規則》相關規定確定,此時前一成交價為上一交易日收盤價。

交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束并在計算機終端上顯示。

第四十六條 集合競價采用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產生的價格的買入申報全部成交;低于集合競價產生的價格的賣出申報全部成交; 等于集合競價產生的價格的買入或賣出申報,根據買入申報量和賣出申報量的多少,按少的一方的申報量成交。

第四十七條 開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。

第四十八條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據。

第四十九條 新上市合約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍(交易保證金維持合約規定比例)。如當日有成交,于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板,該合約其當日結算價按照《上海期貨交易所結算細則》第三十八條中當日有成交的期貨合約當日結算價確定方式確定;如當日無成交,下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板和保證金,該合約其當日結算價參照《上海期貨交易所結算細則》第三十八條中當日無成交的期貨合約當日結算價確定方式確定,在適用該部分規定時,新上市合約掛盤當日的掛牌基準價視為“該合約上一交易日的結算價”。

 

第六章 交易編碼

第五十條 交易所實行交易編碼備案制

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